Fala, Mainoense!
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Mesmo com a NF-e cancelada, empresas, clientes e contabilidade precisam do DANFE para controle interno e para que seja confirmado o cancelamento da mesma.

Saiba como gerar em massa:

Para obter a DANFE e o XML das NF-es canceladas, acesse o menu Fiscal > NF-es Emitidas, marque no campo Status no filtro a opção Cancelada, filtre e selecione as notas fiscais. Em seguida, selecione o botão "Ações em massa". O sistema vai gerar um arquivo em formato zip. que será salvo no seu computador.

E para gerar individualmente:

Você pode, também, clicar em seta ao lado de visualizar e selecionar os botões "Exportar XML" ou "DANFE", para obter os documentos da nota cancelada.

O Sistema salvará o arquivo XML em seu computador e exibirá um arquivo em PDF na tela do seu navegador com a DANFE, basta clicar para fazer o download.
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Lembre-se que transportar uma mercadoria com uma nota que foi cancelada é passível de pesadas multas. Até mais ;D